股指期货套利是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。
套利，是一个大格局的方向变化。第一，我要清楚做出这种判断的逻辑是什么；第二，我要清楚验证自己逻辑的指标是什么；第三，我要对这笔套利交易做一个统筹的计划，建仓的价差区间、建仓的数量、预期持有的时间、预期承受亏损的幅度、预期盈利的目标。这是一个基于长期判断并不断验证，同时辅以计划和执行的过程。
本次有用量化分享会，我们请到在某大型私募担任量化高级研究员，拥有7年股票多因子alpha模型和股票T0以及算法交易策略研究经验李昊先生，他将教大家入门股指期货套利，讲解如何实现股指期现套利的一些思路以及分享他这方面的一些心得，教你快速入门股指期货套利，为你的入场提供更多思路。
本次分享将主要涉及以下4个方面的内容：
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1. 套利策略简介
1.1 套利基本原理
1.2 套利的基本类型
1.3套利策略制定和执行
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2. 股指期现套利
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3. 股指高频跨期套利
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4. 股指高频跨品种套利
李昊
伊利诺伊理工大学金融工程硕士，ACCA准会员，CFA三级全通过。2016年后在数家大型私募担任量化高级研究员，7年股票多因子alpha模型和股票T0以及算法交易策略研究经验。
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