多因子策略(上)

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老师介绍

  • 乐老师

    乐老师

    香港理工大学应用数学系运筹与风险分析专业硕士,曾就职于券商、金融科技公司,精通复杂算法和MATLAB编程。拥有二十多项算法研究产出,以及300多套核心策略框架,涵盖股票、期货和期权等投资品种的各类复杂策略模型,。兼任国内多所知名高校的企业导师,原创基于MATLAB的专业量化投资实践教学书籍已出版。
简  介 多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标,建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。 我们的课程便是股票多因子策略的构建,课程分为股票多因子上下两部分,上部分是包含前4章。
多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标,建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。
我们的课程便是股票多因子策略的构建,课程分为股票多因子上下两部分,上部分是包含前4章,
第一章是讲多因子模型的基本理论,即主要是主动组合管理的概念、以及多因子理论的发展来源;
第二章是因子数据的采集和一些数据处理方法,比如去极值、标准化、中性化处理,处理的方法我们会详细讲解,并且每章都会附有案例的代码及注释,会让大家能了解因子数据处理的方法和具体代码实现;
第三章则开始接着进行单因子的检验,我们会详细介绍回归法、IC值分析法、以及分层法三种检验的方法,讲如何去从众多因子中去发现有效的因子,且会加上案例的讲解以及代码的实现;
第四章我们会接着进行多因子的分析,先是大类因子分析,它包括大类因子的3种合成方法,比如历史收益率加权法,IC加权法等,然后介绍因子正交处理的3种正交方法,最后讲因子异方差分析的3种方法,各分析方法都会附上案例的讲解以及代码的实现。
 

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* 课程提供者:点宽

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