“六君子”多因子策略分享
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老师介绍

  • 周校长

    周校长

    昳汐集团CEO、《TOP分析师》出品人、艾扬软件策略工程师、量化侠技术顾问、各大财经网站撰稿人。
简  介 “六君子”多因子策略分享

多因子策略是现在市场常用的量化交易策略之一,多被应用于股票投资的选股。该方法采用一系列的因子(比如市盈率、市净率、市销率等)作为选股标准,满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。

比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票,在PE回归时卖出股票。校长认为中国A股市场是一个弱有效性市场,因此传统基本面因子往往更适用于个股长线的投资,而短期对于股价的影响较小。

 

校长箴言“多因子策略是一种特定的量化交易风格,是通过一系列具有细微交易优势的条件因子叠加以获得相对交易优势的一种策略模型。”
 

今天我们来分享校长的一个多因子教学策略“TOP38六君子”,通过实际案例带大家揭秘多因子策略。通过对于部分量化策略进行的分析,寻找对于交易具有细微优势的条件因子。
 

因子一:大量数据显示,顺势交易是一种更具有优势的交易方式。用均线描述趋势,我们认为价格出现在特定周期均线上方做多,下方做空从交易胜率来说相较在均线下方做多,上方做空具有细微的优势。我们将因子一权重设计为1,当价格处于均线上方做多积分+1,反之做空积分+1;

 

因子二:根据此前分享的TOP30量化策略,我们通过优化唐奇安通道中轨的平滑度得到的飞跃线。认为当价格出现在特定周期飞跃线上方做多,下方做空从交易胜率来说相较在飞跃线下方做多,上方做空具有细微的优势。我们将因子二权重设计为1,当价格处于飞跃线上方做多积分+1,反之做空积分+1;

 

因子三:根据此前分享的TOP30量化策略,我们认为当价格远离飞跃线后出现价格回归行情概率较大。因此将因子三权重设计为1,当价格与飞跃线之间距离小于N个ATR(价格真实波幅)做多和做空积分+1,反之做多和做空积分=0;
 

因子四:根据此前分享TOP17策略,我们认为当单根K线出现异常波动,即涨跌幅大于X倍ATR时,顺势开单进场具有细微交易优势。因此将因子四权重设计为1,符合条件做多和做空积分+1,反之做多和做空积分=0;

 

因子五:我们认为海龟交易法则中当价格突破特定周期高低点时,顺势交易具有细微胜率优势。因此将因子五权重设计为1,当价格突破Y周期高点做多积分+1,反之做空积分+1;

 

因子六:根据经典策略Abbration,我们认为当价格突破特定周期布林上下轨时,顺势交易具有细微胜率优势。因此将因子六权重设计为1,当价格突破Z周期布林上轨做多积分+1,反之做空积分+1;

 

在描述完六个因子后,将积分累加获得特定分值进场交易,设计止损与出场逻辑。

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经《TOP分析师》战略合作机构艾扬软件金融工程师测评数据如下:

策略应用软件:MultiCharts 中国版

测试范围:铁矿石、螺纹钢、橡胶、甲醇、PTA、焦炭、豆粕、白糖、棕榈油。

历史回测周期:2012-2019年15分钟数据

应用主要品种:国内期货

策略交易频率:中

手续费设计:万2手续费(覆盖2个滑点)

测试范围:沪深300指数中300只个股

历史回测周期:2012-2019年日线数据

应用主要品种:中国A股

策略交易频率:中

手续费设计:千一

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2013 年,策略星学院成立,有鉴于金融市场的复杂,致力于提供一个易于使用、资源丰沛的培训,是国内少有的高品质线上培训和分享平台,我们本着 协助投资人晋升专业交易者的信念努力。学院拥有超过50位经验丰富的讲师,课程主题涵盖程序化交易策略讲解,期权教学,实战问题探讨等,并获美国芝商所邀约合作培训活动。              

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(更多信息也可关注官方公众号:MultiCharts)

* 课程提供者:成都智慧宽客科技有限公司

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