1、教学目标
1、运用R进行量化建模与金融时间序列数据处理
2、了解量化交易的主要问题
3、初步掌握模型开发、评测技术
2、学习对象
金融行业的从业人员;
数学、统计学、金融、财会专业学生;
数据分析爱好者;
3、讲师介绍
老王是谁?一个独立交易者,从事股票交易7-8年,初期也是亏多赢少,最近2-3年开始用数学、计算机技术开发交易策略,走上了量化交易之路,一路走来也是颇有心得,希望能通过此课程多和大家交流。10年磨砺,必有回响。
量化交易入门-R语言篇
目录:
1.R语言常用数据操作函数
1.1数据框生成
1.2数据框数据合并、分割、子集提取
1.3复合操作函数
1.4其他数据操作函数
2.常用R语言扩展包---xts时间序列数据处理
3.1xts初探
3.2xts数据操作:分割、合并、替换、周期转换
3.常用R语言扩展包---PerformanceAnalytics绩效指标计算和可视化
3.1图:累计收益+月收益率+回撤
3.2表:回撤、最大回撤、回撤最长恢复时间
3.3其他:年化收益率、夏普率(年化),CAPM
量化交易入门-基础篇
--基于R语言1.量化交易基本概念
1.1量化交易定义
1.2量化交易与传统交易比较
1.3量化交易常用策略
2.交易策略开发、评估ABC
2.1如何看待量化交易
2.2量化交易策略开发注意事项
2.3如何评估策略
3. 数理、金融概念
1.夏普率
2.CAPM
3.正态分布
4.Portfolio
5.行为金融学
量化交易入门-策略篇
- 趋势交易
趋势交易设计:进场、出场
趋势交易策略实战、分析
- PAIR TRADING(配对交易)
PAIR TRADING设计:进场、出场
PAIR TRADING策略实战、分析