多因子策略(下)

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老师介绍

  • 乐老师

    乐老师

    香港理工大学应用数学系运筹与风险分析专业硕士,曾就职于券商、金融科技公司,精通复杂算法和MATLAB编程。拥有二十多项算法研究产出,以及300多套核心策略框架,涵盖股票、期货和期权等投资品种的各类复杂策略模型,。兼任国内多所知名高校的企业导师,原创基于MATLAB的专业量化投资实践教学书籍已出版。
简  介 多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标,建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。
股票多因子上是关于因子数据的一系列处理,股票多因子下主要内容是从多因子收益预测模型出发,并且预测多因子模型的风险,以建立风险-收益关系的定量表达式,进行优化,最后,对我们的多因子模型策略进行绩效分析。这是构建多因子模型策略的一套标准的实现流程。
第五章是讲的是多因子的收益模型,分别详细地讲解了历史均值法、指数加权移动平均法、时间序列预测法、基于IC值的优化模型预测法,以及机器学习的预测法。
第六章是讲风险模型,主要是Barra多因子模型的介绍,以及Barra的十个经典因子计算,最后详细介绍Barra风险模型的因子协方差矩阵的计算过程。
第七章主要是通过风险-收益定量分析,构建组合优化,通过二次规划模型求解到最优权重,我们会通过具体的案例实现,详细说明构建的过程。
第八章是多因子模型的绩效分析,绩效分析会从常用的业绩分析指标开始,比如夏普比率、最大回撤等,接着是基于Brinson模型的业绩归因分析、基于多因子模型的业绩归因。

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