课程详情

课程概述
 
老师介绍

副教授，数量经济学博士，理论经济学博士后，擅长应用统计学与应用计量经济学的软件操作。
 
课程简介

本课程为社会学、政治学、教育学、心理学、经济学、管理学、医学等领域的本科生、硕士研究生、博士研究生与科研工作者提供《面板数据模型》的简单理论与详细的Stata操作，图表结合，通过详细的案例操作流程讲解应用过程，力争让学习者通过“比着葫芦画瓢”就可以进行正确操作。

如果希望关注更多统计与计量经济学操作的内容，可以关注我们 的微信公众号“格致之学(Truth_Wisdom_Science)”。

 
课程目录

静态面板数据模型与Stata操作(一)
 
1.面板回归模型介绍与估计
1.1基本面板回归模型设定
1.2固定效应模型
1.3总体平均模型
1.4随机效应模型
1.5拟合优度度量
1.6FE与RE的选择
1.7变系数模型
1.8程序介绍与操作流程
(1)数据描述
(2)组内差异与组间差异
(3)单个个体时间序列图
(4)总体散点图
(5)组内与组间散点图
(6)混合回归
(7)总体平均估计量
(8)组内估计量
(9)固定效应与混合效应的选择
(10)最小二乘虚拟变量回归(LSDV)
(11)FD估计量
(12)RE估计量：FGLS与MLE估计量
(13)随机效应与混合效应的选择
(14)组间估计量
(15)FE与RE的选择
1.9面板数据的异方差与序列相关
(1)异方差
(2)序列相关
 
静态面板数据模型与Stata操作(二)
 
2.截面相依、异方差与序列相关条件下的面板模型估计
2.1基本介绍
2.2程序介绍与操作流程
(1)异方差的处理
(2)异方差与自相关的处理
(3) 长面板的估计
①混合OLS与PFGLS
②有AR(1)误差项自相关的不等间隔面板
③面板校正标准误回归
④更有效的估计
⑤组间异方差、组间同期相关与组内自相关的检验
 
静态面板数据模型与Stata操作(三)
 
3.个体斜率的固定效应模型(FEIS)
3.1模型介绍
3.2程序介绍
3.3操作流程
(1)数据描述
(2)估计稳健标准差的标准固定效应模型
(3)带有某变量斜率的固定效应模型
(4)带有某变量斜率的固定效应模型，并添加转换变量到当前数据集

静态面板数据模型与Stata操作(四)
 
4.前沿估计方法
4.1Fama and MacBeth (1973) 估计
4.2一阶面板序列相关的异方差-稳健HR检验
4.3面板序列相关的Portmanteau检验
4.4非参数时变系数的固定效应模型
4.5面板数据的半参数估计
4.6多重异方差面板数据回归的MLE随机效应
4.7加权随机效应模型
4.8随机系数模型
(1)将可变系数视为常数
(2)随机系数模型
4.9面板模型设定检验：拉姆齐检验
①组间效应面板回归
②Fama-MacBeth模型面板回归
③ 固定效应面板回归
④总体平均效应面板回归
⑤随机效应MLE面板回归
⑥ Swamy随机系数面板回归
⑦随机效应GLS面板回归
8.自相关与异方差GLS面板回归
9.Kmenta异方差GLS  AR(1)面板回归
10.Kmenta 异方差 GLS AR(1)： 每个面板不同
11.Kmenta 异方差 GLS AR(1) ：所有面板相同
12.Parks (FULL) 异方差 横截面 GLS AR(1) 面板回归
13.线性校准标准误差(PCSE)面板回归
14.线性AR(1)面板回归
4.10异方差检验
(1)Panel Groupwise 异方差检验
(2)面板数据异方差Wald 检验
(3)面板数据异方差的Hall-Pagan 检验
(4)面板数据异方差的Cook-Weisberg 检验
(5) 面板数据异方差的Engle (ARCH) 检验
(6) Greene 似然比LR 面板异方差检验
(7) Breusch-Pagan LM面板异方差检验
4.11自相关检验
(1)面板自相关的巴尔塔基检验
(2)面板数据自相关Breusch-Godfrey 检验
(3)面板数据自相关Box-Pierce检验
(4)面板数据自相关Breusch-Pagan-Godfrey检验
(5)面板数据自相关动态Durbin h 与Harvey LM检验
(6)面板数据自相关动态Durbin m检验
(7)面板数据自相关Durbin-Watson检验
(8)面板数据自相关Von Neumann 比率检验
(9)面板数据自相关Wooldridge 检验
4.12非正态性检验
(1)面板数据非正态性Anderson-Darling检验
(2)面板数据非正态性Geary Runs检验
(3)面板数据非正态性White检验
 
静态面板数据模型与Stata操作(五)
 
5.内生性处理
 
5.1面板IV估计
(1)程序介绍Ⅰ
(2)程序介绍Ⅱ
(3)操作流程
①对固定效应模型先进行一阶差分，再使用工具变量
②对FE先进行离差变换再使用工具变量
③先对RE进行FGLS变换，然后进行2SLS回归
④报告第一阶段估计
⑤过度识别检验
⑥是否存在内生性检验
⑦IV/2SLS估计
⑧两步GMM估计
⑨有限信息极大似然法(LIML)估计
5.2Hausman-Taylor估计量
(1)程序介绍
(2)操作流程
 
静态面板数据模型与Stata操作(六)
 
6.非平衡面板似不相关回归
6.1基本介绍
6.2程序介绍