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讲师介绍

  • 谊恒投资衍生品投资总监、成都团队负责人。目前管理产品规模在1000多万,以期权波动率策略为主,主要在统计套利的范畴:波动率回归、Skew回归等策略。擅长衍生品的运用,信仰宏观对冲,追求可控风险下的稳健收益。

  • 课程详情





    课程大纲

      1.如何用期权策略增强收益?

     期权交易的交易者逻辑

     期权保险策略优化方法

     期权收益增强策略优化方法

     期权保险与收益增强结合策略优化方法

     

      2.波动率交易策略+大行情暴利技巧

     看对方向仍输钱逻辑

     波动率规避型方向交易策略

     大行情买权翻倍技巧

     

      3.跳脱新手,理解期权密码

     期权希腊字母讲解

     期权组合压力测试的方法

     期权组合压力测试器的Excel实现

     

      4.期权策略风险控制法

     期权卖方保证金压力测试方法

     期权卖方保证金压力测试器的Excel实现

     期权策略交易的完整风控流程

     

      5.实现波动率锥+预测波动率

     历史与隐含波动率的定义

     波动率锥的Excel实现

     波动率的预测方法
     

      6.期权卖方长期收租策略技巧

     组合与合约的选择

     卖方策略风险控制技巧
     

    用Excel串接期权行情的分析范例
     


     


    上课方式

     

    1. 课程在腾讯课堂平台作线上直播,结束后会录成视频,可反复观看;

    2. 有课程专属交流群,学员可与老师互动交流,让学习更透彻;

     

    上课时间

     

    上课时间:3月15日~4月3日(每周三、五的20:00-21:00)

    上课地址:腾讯课堂

     



     

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    说明:本套餐搭配线上课程分享,如您需要沈发鹏老师的Excel期权分析模板可以单独找策略星小姐姐报名购买,

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